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我在利用eviews进行面板数据回归时，采用cross-section weight回归结果的R2则比no weight的R2大很多，甚至出现从0.3x飞升到0.998的情况，理论上模型的拟合度应该不会这么高，出现这种情况的原因是什么的？请教！

而且，我的结果的DW值较低，在加入解决残差自相关的AR（1）后，尽管DW保持在了2左右，但是原模型中系数符号发生了很大改变，理论上明显应该是负的都变成了正的，这又是什么原因呢？请高手指教！谢谢！

[em06]

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关键词：EVIEWS Views Eview view EWS EVIEWS 求助

面板中的时间序列数据自相关严重，这时时间序列非平稳，导致回归r方出现非正常的大！需要把时间序列调整为平稳的，推荐venctor error correction model

题目表达不清楚，可惜不知道怎么删除，晕..

我已经另起题目，请版主帮忙删除本篇，谢谢！