马尔科夫链如何应用于股票期货交易

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        学过随机过程这门课的人都知道马尔科夫链对于离散序列预测的优越性，目前用马尔科夫链对期货股票价格或成交量预测的研究（或学术论文）比较少，而且用于做投资决策研究的更是甚少。
之前本人用SAS和Matlab都编写过马尔科夫链预测价格序列的程序，当状态空间越大成功率就越高，对于算法交易提供了很重要的力量基础和实践工具。
        目前，本人正在研究程序化交易。现在就想利用日内三分钟收盘价数据建立马尔科夫模型，用预测的结果来指导程序自动买卖。但是，小弟对于何时买卖还未搞清楚，比如，根据当前三分钟收盘价数据我预测了下三分钟价格要涨，于是，我在下三分钟刚刚绘制一条K线时（即下一个三分钟刚开盘时）的开盘价买入期货，持有至三分钟。然后利用这三分钟再次预测下三分钟，如果下三分钟要跌，同样在下三分钟刚开始绘制K线时就卖出同时反手做空；若下三分钟要涨，那么持有至下三分钟，再用下分钟收盘价预测下下三分钟价格的涨跌，再决策买卖。
        以上是本人用马尔科夫链对投资所做的决策，请大家集思广益，讨论本人的策略行的通吗？
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关键词：马尔科夫链 如何应用 期货交易 马尔科夫 股票期货 期货交易 股票 如何

你是运用滚动马尔科夫链还是样本不变？

yuanxinqiang 发表于 2012-10-10 16:48
你是运用滚动马尔科夫链还是样本不变？

是滚动的马尔科模型

wanwanle2 发表于 2012-10-10 16:53
是滚动的马尔科模型

马尔科夫状态划分很重要，特别是个数问题，关系到下一步状态准确性。

yuanxinqiang 发表于 2012-10-10 16:58
马尔科夫状态划分很重要，特别是个数问题，关系到下一步状态准确性。

请老师指点如何用马尔科夫链用于买卖决策，我的QQ455897810，欢迎加入。谢谢！

wanwanle2 发表于 2012-10-10 17:00
请老师指点如何用马尔科夫链用于买卖决策，我的QQ455897810，欢迎加入。谢谢！

同学，我不是什么老师。我也是写论文才学习到这个的。

yuanxinqiang 发表于 2012-10-10 17:01
同学，我不是什么老师。我也是写论文才学习到这个的。

呵呵，共同学习，共同发展！

好像挺牛的

顶一下哦

共同学习