[学科前沿] 什么条件下进行协整分析？ [推广有奖]

11楼

zhujian12003 发表于 2010-4-16 22:16:26

我也来学习下，很多都不懂啊。

12楼

imcxq

发表于 2010-9-13 20:53:08

协整的基础讨论好像不多，呵呵

13楼

yongbo 发表于 2010-9-24 10:49:44

学习啦，受益匪浅！

14楼

ambow 发表于 2010-9-24 12:10:21

376092415 发表于 2010-4-16 16:25
对时间序列数据进行建模首先检验序列是否平稳，若序列都平稳就可以直接做回归粜榱胁黄轿缺匦杞衅轿刃约煅椋绻蛄惺峭椎フ涂梢越薪＃粜蛄胁煌椎フ虿豢梢越行煅椤?

如果一列是平稳，另外一列非平稳，能否进行回归？？

15楼

贝叶斯高手 发表于 2010-9-24 12:46:49

只有在时间序列是平稳的情况下，我们所作的线性回归才具有意义。如果通过unit root test,time series 不平稳，再通过差分，几阶差分，在查看其平稳性，在做cointegration。也就是说，我们常说的线性回归只能处理平稳time series，而cointegration可以处理非平稳的