什么条件下进行协整分析？

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<P>计量经济学各教科书中均指出：时间序列普遍具有非平稳性，因此，进行分析前应首先平稳性检验，然后进行协整等分析。那么，几乎所有的时间序列都是趋势性非平稳序列，难道，只要对时间序列进行分析，就应该进行平稳性、协整分析吗？如果这样的话，线形回归还有什么用武之地？</P>
<P>请各位大虾帮忙解答。</P>
<P>非常感谢</P>

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关键词：协整分析 平稳性检验 计量经济学 时间序列 非常感谢 经济学 教科书

首先应该是进行unit root的分析

如果分析发现没有unit root那就是说数据是stationary的 不需要进行cointegration test

如果发现有unit root 表明是non-stationary variable

如果想分析他们之间是否有stable relation ,then use cointegration test

of course, it needs to consider other specific situation

如果不进行unit root test 将会出现伪回归，线性回归的结果将不会有任何意义。因此进行线性回归前必须对所有时间序列进行单位根检验。

我觉得这个问题还没有回答透彻。
也很想弄明白这个问题。
希望哪位明白的同学不吝赐教。

我也想知道~~
是检验结果平稳还是不平稳情况下，做协整分析呢？

5# mangyi
不平稳时协整

http://www.pinggu.org/bbs/thread-13470-1-1.html

对时间序列数据进行建模首先检验序列是否平稳，若序列都平稳就可以直接做回归，若虚列不平稳必需进行平稳性检验，如果序列是同阶单整就可以进行建模，若序列不同阶单整则不可以进行协整检验。

时间序列大多是趋势非平稳？？？应该是趋势平稳吧！
单位根过程实则是经过差分平稳的过程，协整也是在差分非平稳过程基础上做的。如果序列是趋势平稳过程，当然没必要再做协整检验。
在没有研究伪回归这个现象时，人们是不管序列是否平稳，都采用回归去度量变量之间的关系。但是现在既然有了伪回归现象的讨论（这是方法研究的进步嘛，就像要处理异方差、序列相关一样），就应该去关注它，对它进行更严密的检验，以求在所知理论知识范围内的完整。

协整其实就是一种特殊的回归