蒙特卡罗模拟BS定价

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好像比解析解求出的结果小，大家帮忙看看 120630.rar (650 Bytes) 本附件包括：

• bs.m

2007-5-25 21:27:00 上传

蒙特卡罗模拟BS定价

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关键词：蒙特卡罗模拟 蒙特卡罗 蒙特卡 模拟 定价 蒙特卡罗

再发一个不考虑未来股息现值的BS解析解的程序，大家比较一下

function [call,put]=blsc(s0,K,mu,T,sigma,q)
% 初始价格S，k为执行价格，mu为年收益率，T为时间长度（单位：年），年波动率sigma，连续红利率为q

d1 = log(s0/K) + (mu - q + sigma^2/2) * T;
d1 = d1 /(sigma*sqrt(T));
d2 = d1 - (sigma*sqrt(T));
d1(isnan(d1)) = 0;
d2(isnan(d2)) = 0;
call = s0* exp(-q*T) * normcdf( d1) - K* exp(-mu*T) * normcdf( d2);
put = K* exp(-mu*T) * normcdf(-d2) - s0* exp(-q*T) * normcdf(-d1);

深奥一些了

恩，对没有解析解的来说，蒙特卡洛模拟最好了

小多少，你把具体的数值给出来看看，程序没有问题的，正态随机数可以用randn(m,n)，不必自己编。mu不是预期年收益率，而是无风险利率。

[此贴子已经被作者于2007-6-7 13:37:06编辑过]

thanks!!!

thanks

正在研究这个e

不知道为什么要自己写，matlab已经又自带函数了啊，blsprice就okay了阿

蒙特卡洛模拟，正在学习……