蒙特卡罗模拟

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如何用蒙特卡罗模拟求违约损失率

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关键词：蒙特卡罗模拟 蒙特卡罗 蒙特卡 违约损失率 如何用 蒙特卡罗

我也不知道

mathe1979 发表于 2013-11-25 18:49
我也不知道

？？？？？？？

mathe1979 发表于 2013-11-25 18:49
我也不知道

实事求是   

我只学过这个概念而已~

根据银行真实LGD，估计出选用分布的参数，再进行模拟。

remeva 发表于 2014-3-23 23:03
根据银行真实LGD，估计出选用分布的参数，再进行模拟。

能详细说下吗，我还是不大懂，是在模拟之前就要确定分布和参数吗，谢谢

不确定参数和分成，你模拟啥啊。如果你在银行做风险计量，你能拿到LGD的数据，

remeva 发表于 2014-3-24 20:55
不确定参数和分成，你模拟啥啊。如果你在银行做风险计量，你能拿到LGD的数据，

我想求违约损失率，只要给出一个假设的分布，然后用蒙特卡洛模拟就行吗，什么函数都能模拟吗

remeva 发表于 2014-3-24 20:55
不确定参数和分成，你模拟啥啊。如果你在银行做风险计量，你能拿到LGD的数据，

蒙特卡洛模拟是需要根据自己假设的函数编程吗，还是有直接能实现的软件，谢谢指教