楼主: wpig

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[问答] 请教：多变量协整检验中是否必须所有变量都是非平稳的？ [推广有奖]

11楼

keyanglong

发表于 2010-11-4 16:15:22

多变量协整，要求所有变量之间必须是同阶单整，然后做回归，进行残差的平稳性检验。但是要注意变量不同残差检验的临界值是不同的，最好数据较多做协整。张晓彤（1999）用蒙娜卡罗模拟验证了不同变量数，不同数据数的临界值，大家可以参考下。

12楼

shando 发表于 2010-11-5 10:25:10

11# keyanglong 对于多变量作协整检验，不要求同阶单整。这已经被实践所证实。另外，用残差检验方式作协整检验时，所得的统计结果建议用Engle and Granger提供的临界值检验。http://www.pinggu.org/bbs/thread-950150-1-1.html

13楼

2005lys2005 发表于 2011-4-23 08:55:28

多变量协整不是对回归残差做平稳检验，要用回归系数检验。

14楼

roseboy999 发表于 2012-4-21 20:19:00

已阅

15楼

haoyun010 发表于 2012-4-21 20:28:13

个人认为，对变量回归时做单位根检验是首先要做的事情，若各变量同阶差分后转变为平稳序列，方可继续进行统计分析。

没有过不了的桥

16楼

2005lys2005 发表于 2012-5-7 10:20:36

emilyxiemeirong 发表于 2010-9-8 19:44
一个因变量，3个自变量，是也建立一个回归方程，看残差是否是平稳的吗？
还是要拿因变量去对每个自变量进行 ...

你这是多变量协整，不能用E-G两步法。

17楼

liujingqing 发表于 2012-6-11 23:30:10

2005lys2005 发表于 2012-5-7 10:20
你这是多变量协整，不能用E-G两步法。

可用扩展的E-G检验法

18楼

liujingqing 发表于 2012-6-11 23:31:32

两变量有要求同阶单整多于两变量就没这要求了回归后进行对残差进行ADF检验即可

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