[求助] RS 分析方法

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

R/S 分析方法是Hurst在大量的分析实验研究的基础上提出的一种非参数分析，可用于研究时间序列的分形特征。

R/S 方法可以分为3个用途:

1. 估计H，并根据它把时间序列分为3种类型（反持续性， 标准的随即游走， 或持续性）
2 . 价格的有效预测区间的估计
3. 发现 "非周期循环" 并确定循环长度

我想请教下如何去实现 第2 和 第 3 个用途呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：分析方法 hurst 时间序列 参数分析 持续性 求助 分析方法

我也在学分形模型　可以跟你交流吗 qq:363294279

在Hurst指数的基础上,Peters(1994)进一步提出借助V统计量来估计序列的平均循环长度,其计算公式如下:

V(R/S)_n=(R/S)_n /n^0.5

由于(R/S)_n=C*n^H,所以有:

V(R/S)_n= C*n^H-0.5

有此式可知,如果序列是独立随机过程,即H=0.5,则V=C,V关于n呈水平直线；如果序列是持久的，即0.5＜H≤1,则V关于n向上倾斜；；如果序列是反持久的，即0≤H＜0.5,则V关于n向下倾斜。有此可知，V统计量的走势有上升转为下降或保持不变的点，正是序列的长期记忆过程消失的临界点，这个临界点所对应的n也就是序列的平均循环长度了。

以上是“发现 "非周期循环" 并确定循环长度”。关于“价格的有效预测区间的估计”，我听说过但没有看到用R/S分析来做的，会不会就是最小循环长度啊！

谢谢大家的指点