有一个问题不太懂,大家能不能给点资料?

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问题大概是建立一个自回归,比如x(t)=a(t)+b(t)x(t-1)+e(t)

但e(t)必须大于或者等于0

有没有类似的资料可以建议一下?谢谢各位

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关键词：有没有 自回归 资料

不可能，误差向是随机的，且条件期望为零，你那样的话这条假设肯定不成立，属于违反基本假定的问题。而对于违反基本假定的问题，大多数都是关于误差项不独立（包括内生解释变量和误差自相关或异方差），对于LZ说的这个，我似乎是没见过。

除非你要换一种模型设定方式，比如EGARCH模型，我记得它里面有个非负项的问题（但绝不是模型本身的误差向非负），但是我觉得LZ应该用不到那个东西的。所以最好把你的问题或者想法写出来，好具体分析。