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楼主: xiangxiang923

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[学科前沿] [下载]蒙特卡洛风险分析 [推广有奖]

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xiangxiang923 发表于 2007-7-12 20:52:00 |AI写论文

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关键词：蒙特卡洛风险分析蒙特卡联华国际北京蒙特卡洛联华国际顾问中心

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shui107(真实交易用户) 发表于 2007-7-15 14:02:00

每次都得付钱，恩。

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淡茶清香(未真实交易用户) 发表于 2007-7-18 23:47:00

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xiangxiang923(未真实交易用户) 发表于 2007-7-20 00:59:00

不好意思，最近没有上来，一个风险分析工具

蒙特卡洛风险分析

-------港口投资项目评估中的应用

关键词：蒙特卡洛方法；风险分析；港口投资

摘　要：港口投资项目的经济性风险分析是项目方案优选与科学决策的重要基础，它从经济角度分析计算所需投入的费用和预期的效益，以评价投资项目的经济合理性。港口投资项目的经济收益往往受许多随机因素的影响，这在经济性风险分析时应予以考虑。本文应用蒙特卡洛方法（Monte Carlo analysis）对港口投资项目进行经济性风险分析，结合我国港口投资的实际情况，以实际案例说明了蒙特卡洛方法在我国港口投资项目经济性风险分析中的应用。

一．引言

目前，我国对港口投资项目的经济评价一般采用确定性方法，即根据一些预测或估算得到的数据，推算出唯一确定的经济评价指标值，并由此作出港口投资的决策。对于那些对经济效果具有影响而又容易发生变化的因素，则将其作为敏感性变量，对其作敏感性分析。敏感性分析只能反映某影响因素变化某一幅度时，对经济效果产生相应的变化值，却不能反映出这一变化的可能性有多大。要全面了解港口投资项目经济效果的变化规律，详细考察项目可能遇到的风险以及各种经济指标的可靠程度，只进行敏感性分析是不全面的，还须对项目作经济性风险分析。

在风险分析领域，概率统计理论一个最直接的应用就是蒙特卡洛方法。这种方法广泛应用在项目管理以及金融计算等领域，在重大项目的经济效益分析中，也经常使用这种方法作为项目评价的辅助手段。蒙特卡洛方法按照变量的分布随机选取数值, 模拟项目的投资过程, 通过大量的独立的重复计算, 得到多个模拟结果, 再根据统计原理计算各种统计量, 如均值、方差等, 从而对项目投资收益与风险有一个比较清晰的估计。