如果解释变量存在内生性，除了寻找工具变量外，还有什么解决方法？

dachuan520 发表于 2012-10-15 23:19
又翻了一下书，好像hausman-taylor不是用来选择FE和RE的，我用stata的网上数据做了一下，结果也有对系数的 ...

额，那可能是我说错了？hausman test~~
考虑有差分FD方法，工具变量选择之后一起的l.x就好～～希望有帮助

IV/2SLS 只是GMM的一种特殊情况～

可以考虑matching的方法。

可以采用结构方程，联立方程组！

shidakaia9 发表于 2012-10-16 08:45
暂无。。

您好，我看了书，GMM估计的话还是需要一个工具变量矩阵的，如果数据内部不能找到合适的工具变量，是否意味着GMM不能用呢？

坏半半 发表于 2012-10-15 22:48
这是不是所谓的internal IV? 若数据非连续，即只是横截面数据，有解药否？求教了

如果是横截面数据的话，一般把选择被解释变量为t的横截面，选择解释变量为t-1的横截面，这样从model上避免/减少了内生性问题

maqingcaijing 发表于 2013-4-6 15:12
您好，我看了书，GMM估计的话还是需要一个工具变量矩阵的，如果数据内部不能找到合适的工具变量，是否意味 ...

GMM做完regression后，可以使用AR(1), AR(2), (或者更高阶), Sargen/Hansen test来检查工具变量是否设置合适

jose.liupei 发表于 2013-4-6 21:17
GMM做完regression后，可以使用AR(1), AR(2), (或者更高阶), Sargen/Hansen test来检查工具变量是否设置合 ...

谢谢您

jose.liupei 发表于 2013-4-6 21:17
GMM做完regression后，可以使用AR(1), AR(2), (或者更高阶), Sargen/Hansen test来检查工具变量是否设置合 ...

谢谢您

jose.liupei 发表于 2013-4-6 21:17
GMM做完regression后，可以使用AR(1), AR(2), (或者更高阶), Sargen/Hansen test来检查工具变量是否设置合 ...

学习了

请问核心解释变量滞后替代当期的可以做内生性检验吗？