exponential distribution中ambda的confidence interval 怎么算

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exponential distribution中lambda的confidence interval 怎么算



我会算一个变量的confidence interval，如果我现在已知lambda=2，算这个confidence interval的code应该长什么样子？

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关键词：distribution Exponential confidence Interval inter

我不是很明白你的意思。如你所说，已知lambda是个常数=2，那么一个常数如何会有什么置信区间呢？所以，我想你没表达清楚意思，是否是：你有一些观察到的数据，估计这些数据服从EXPONENTIAL分布，但参数LAMBDA是未知的，所以需要根据这些数据来估计LAMBDA。LAMBDA最佳（例如：最大似然估计值）估计值=2，但由于是估计，需要知道估计的精度，所以需要求估计值的置信区间（如95%置信区间），对吗？

TaskShare 发表于 2012-10-21 11:25
我不是很明白你的意思。如你所说，已知lambda是个常数=2，那么一个常数如何会有什么置信区间呢？所以，我想 ...

谢谢你了，我最早也是理解错了，是用另外一个值去估算lambda。在问你一下，我在算t confidence interval你能帮我看一下我这个code哪里写错了吗
%let lambda = 2;
data exp;
do i=1 to 20;
E=ranexp(2345)/λ
output;
end;
run;
%macro analyze(data=,out=);
      proc means noprint data=&data vardef=n;
         output out=&out(drop=_freq_ _type_)
            mean=mean_i mean_E;
         var i E;
         %bystmt;
      run;
          data &out;
set &out;
lambda1 =1/mean_E;
drop mean_i;

run;
   %mend;
title2 "BC confidence interval"
%boot(data=exp,stat=lambda1,samples=200,random=123,alpha=0.10);
前半部分应该没错，后半部分
%macro analyze(data=,out=);
      proc means noprint data=&data vardef=n;
         output out=&out(drop=_freq_ _type_)
            mean= mean_E; kurtosis=kurt_E;
         var i E;
         %bystmt;
      run;
          data &out;
set &out;
lambda1=1/mean_E
kurtl=1/kurt_E
studl=lambda1*sqrt(kurtl+2);

RUN;
%mend;

title2 'T Confidence Interval';
   %bootci(t,stat=lambda1,student=studl,alpha=.10)

抱歉，没学过这语言。只是对参数估计有兴趣才看你的贴的。