面板协整秩检验异常

ywh19860616 发表于 2012-10-26 16:12
你的命令是如何？
我这里按如下命令没有出错：

请问，xtwest let les lfdi, constant lags(1) leads(1) lrwindow(3)，对于面板数据中lags，leads和lrwindow后面的数字1、1、3是怎么确定的呢？谢谢！

Michael-Narry 发表于 2012-12-15 09:24
请问，xtwest let les lfdi, constant lags(1) leads(1) lrwindow(3)，对于面板数据中lags，leads和lrwin ...

xtwest命令有一个附带的pdf文档，里面讲的非常详细。


Persyn, D. and J. Westerlund. 2008. Error Correction Based Cointegration
        Tests for Panel Data. Stata Journal 8 (2), 232-241.

了解。。。。。感谢高人

ywh19860616 发表于 2012-12-15 09:39
xtwest命令有一个附带的pdf文档，里面讲的非常详细。

感谢高人~

ywh19860616 发表于 2012-10-26 16:53
这个是time series的，而你的数据是面板数据。

那面板数据有单位根怎么办

ywh19860616 发表于 2012-10-26 16:12
你的命令是如何？
我这里按如下命令没有出错：

您好，我遇到了和题主一样的问题。我已经对数据进行时间序列界定了，用了tsset命令。显示strongly balanced，但是使用vecrank命令就会出现gaps的错误提示。、