面板协整秩检验异常

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请教面板数据协整秩检验，显示vecrank y x1 x2
"the sample has gaps"怎么处理？

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关键词：面板协整 vecrank Sample AMPL CRAN 检验 面板

xtset reg year
       panel variable:  reg (strongly balanced)
        time variable:  year, 1995 to 2010
                delta:  1 unit

如果方便，把数据传上来，我帮忙试下。

编码没问题，但你的y，x可能存在缺失。查查数据吧
sum

帮忙检查一下看是什么问题

fzj320 发表于 2012-10-26 15:45
帮忙检查一下看是什么问题

你的命令是如何？
我这里按如下命令没有出错：


. xtwest let les lfdi, constant lags(1) leads(1) lrwindow(3)

Calculating Westerlund ECM panel cointegration tests..........

Results for H0: no cointegration
With 29 series and 2 covariates

-----------------------------------------------+
Statistic |   Value   |  Z-value  |  P-value  |
-----------+-----------+-----------+-----------|
     Gt    |   -2.979  |   -5.521  |   0.000   |
     Ga    |   -1.473  |    6.570  |   1.000   |
     Pt    |   -9.868  |   -0.623  |   0.267   |
     Pa    |   -0.860  |    4.821  |   1.000   |
-----------------------------------------------+

我按照陈强的书上的命令：vecrank let les lfdi,trend(trend) max，结果就是那样

fzj320 发表于 2012-10-26 16:31
我按照陈强的书上的命令：vecrank let les lfdi,trend(trend) max，结果就是那样

这个是time series的，而你的数据是面板数据。

谢谢你的帮助

请问，xtwest let les lfdi, constant lags(1) leads(1) lrwindow(3)，对于面板数据中lags，leads和lrwindow后面的数字1、1、3是怎么确定的呢？谢谢！