汇率的计量模型 - 经管之家

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楼主

econfj 发表于 2012-10-26 23:36:45 |AI写论文

5000论坛币

我不是学国际经济的，感谢大家的帮忙。

据我所知：有一种解释是adjustment cost, 用TAR来表示，就是中间的部分是unit root，有点类似target zone的意思。

例外一种就是说汇率是long memory的。

我的问题是：1. 这两方面的文献是不是互通，比方说在计量上nonlinear TAR模型有spurious long memory的性质。我主要的疑问就是TAR模型和long memory的关系，很想找一个例子学习一下。
2.这两种解释应该是好多年前提出来的，不知道现在还适用嘛？有什么最新的解释嘛？最好从计量模型的角度。有什么文献综述嘛？

实在非常感谢:)