Inessa Love 的 面版VAR Stata好用指令pvar

谢谢分享！

h3327156 发表于 2012-11-1 20:25
请不要称呼我为我老师，叫我 小嘟宝 就好了！

1. xtpstm的指令，这个是南开 王群勇 写的程序，他应该没 ...

小嘟宝老师，请问您是否会面板平滑转换回归模型？能不能指点我一下？现在着急写论文，非常感谢！

xlolfsh 发表于 2016-6-16 16:01
小嘟宝老师，请问您是否会面板平滑转换回归模型？能不能指点我一下？现在着急写论文，非常感谢！

十几年前，我硕士论文即采用平滑转换自我回归模型，即STAR与LSTAR。
当时，Enders那本书还没有介绍，我毕业后，该书第六章开始介绍非线性自回归模型。

近年来，随著面板模型的重要，早期的TR、TAR、STR、STAR
现在都灌上Panel，即加了一个P。 PTR、PTAR、PSTR、PSTAR

总之，我可能无法指点您。毕竟目前我并没有做这方面的东西。
据我所知，如果您急著写论文，那最重要的即是套用，
目前，面板平滑转换回归模型，网路上比较容易找到的code即是matlab code

h3327156 发表于 2016-6-16 18:13
十几年前，我硕士论文即采用平滑转换自我回归模型，即STAR与LSTAR。
当时，Enders那本书还没有介绍，我毕 ...

小嘟宝老师，请问您有QQ吗？能不能加一下您的QQ，我有几个PVAR方面的问题想请教您，现在做实证被折磨疯了，非常感谢！

xlolfsh 发表于 2016-6-19 15:58
小嘟宝老师，请问您有QQ吗？能不能加一下您的QQ，我有几个PVAR方面的问题想请教您，现在做实证被折磨疯了 ...

我没有QQ，我人在台湾。
欢迎来信
h3327156@msn.com
不过最近我比较忙，回信会晚些。
最近趁著暑假，和我老师合作写两篇paper，
准备丢两篇被ssci收录的期刊。

也可试试：https://bbs.pinggu.org/thread-4700551-1-1.html

黃河泉 发表于 2016-8-15 16:00
也可试试：https://bbs.pinggu.org/thread-4700551-1-1.html

老师好，help pvar的时候显示没这找到，是不是需要下载什么包啊？不太懂，请老师讲一下，谢谢。

wenhaixiao 发表于 2016-10-11 20:45
老师好，help pvar的时候显示没这找到，是不是需要下载什么包啊？不太懂，请老师讲一下，谢谢。

请 search pvar 后，选择 SJ-16-3 st0455 并安装所有程序即可！并见：https://bbs.pinggu.org/thread-4849041-1-1.html。

黃河泉 发表于 2016-10-12 07:20
请 search pvar 后，选择 SJ-16-3 st0455 并安装所有程序即可！并见：https://bbs.pinggu.org/thread-4849 ...

search pvar 后出来的是这样子，没有您说的那个

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search for pvar                                                (manual:  [R] search)
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Search of official help files, FAQs, Examples, SJs, and STBs

Web resources from Stata and other users

(contacting http://www.stata.com)
http://www.stata.com/websee.cgi?r=2&s=bds&o=w&j=a&k=pvar could not be opened for rea
> d by copytextfile

r(601);
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(click here to return to the previous screen)

(end of search)

wenhaixiao 发表于 2016-10-13 20:04
search pvar 后出来的是这样子，没有您说的那个

-------------------------------------------------- ...

我的 search pvar 之结果为：

1. search for pvar                                                                                                                                                                                                       (manual:  [R] search)
   
2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
3. 
   
4. Search of official help files, FAQs, Examples, SJs, and STBs
   
5. 
   
6. SJ-16-3 st0455  . . . . . . Estimation of panel vector autoregression in Stata
   
7.         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. R. M. Abrigo and I. Love
   
8.         (help pvar, pvarfevd, pvargranger, pvarirf, pvarsoc, pvarstable
   
9.         if installed)
   
10.         Q3/16   SJ 16(3):778--804
    
11.         provides model selection, estimation, and inference of
    
12.         homogeneous panel VAR models in a generalized method of
    
13.         moments framework

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