[英文文献] 马尔科夫链的二次变差 [推广有奖]

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个税表478 发表于 2004-10-10 22:17:24 |AI写论文

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英文文献：马尔科夫链的二次变差
英文文献作者：Peter Reinhard Hansen,Guillaume Horel
英文文献摘要：
基于马尔可夫链理论，给出了二次变差的一个新的估计量。该估计量是由一些关于滤波污染半鞅的一般结果驱动的。具体地说，我们证明滤波在原则上可以消除市场微观结构噪声在一般框架下的影响，其中对噪声的假设很少。在实际应用中，我们采用了离散马尔可夫链模型，该模型非常适合金融高频价格的分析。马尔可夫链框架简化了表达式和优雅的分析结果。所提估计量符合高斯极限分布，并在仿真和经验应用中研究了其性质。