SAS_量化投资_程序化交易，欢迎SAS高手分享经验

davil2000 发表于 2012-11-9 12:13
C++仅实现外部调用，SAS也可以调用它。
但这样做的意义不大。
SAS系统长处在于，基于数据仓库进行大数 ...

我一直在考虑这个问题。SAS对大数据分析具有很高的优势，用它来开发交易系统应该是可支持的。但是我所知道的是，SAS并没有开发软件平台的功能，不像C\C++\C#那样可以开发一款软件然后让它独立运行。所有现在，只有希望开发回溯系统，只能用加减乘除方法来模拟证券买卖。
是这样的吗？

而且SAS画出的K线图，真是上不了台面啊

wanwanle2 发表于 2012-11-9 13:14
我一直在考虑这个问题。SAS对大数据分析具有很高的优势，用它来开发交易系统应该是可支持的。但是我所知道 ...

正确！
SAS从来都是少数人的专利

wanwanle2 发表于 2012-11-9 13:15
而且SAS画出的K线图，真是上不了台面啊

这种观点从何而来？存在技术上的困难吗？
C++、JAVA之类代码，SAS程序员可以轻松翻译。

davil2000 发表于 2012-11-9 13:27
这种观点从何而来？存在技术上的困难吗？
C++、JAVA之类代码，SAS程序员可以轻松翻译。

技术上存在很大的困难啊，我摸索了好久也没有搞定，所以就放弃了。
比如下面的这段画K线图的代码，也是本论坛中贴过的代码，画出来的效果跟看盘软件确实没法比。

希望你能解决我的困惑啊，非常感谢。


/* Set the graphics environment */
goptions reset=all cback=white border htitle=12pt htext=10pt;  

data stocks;
   input Date date7. High Low Close Open;
   datalines;
01mar99 120 110 115 113
02mar99 118 114 115 115
03mar99 120 112 113 115
04mar99 119 110 111 119
05mar99 115 113 115 115
;
run;

/* Create the Annotate data set */
data candles;
   length color function style $8;
   retain xsys ysys '2' color 'vibg' size 1;

   set stocks;

   if close > open then style='empty';
   else style ='solid';

   /* Draw the open/close box */
   function='move';     xsys='2'; ysys='2'; x=date; y=close; output;
   function='poly';     xsys='7'; ysys='2'; x=+1;   y=close; output;
   function='polycont';                             y=open;  output;
   function='polycont';                     x=-1;   y=open;  output;
   function='polycont';                             y=close; output;
   function='polycont';                     x=+.5;  y=close; output;

   /* Draw high to close and low to open */
   if close > open then do;
      function='move'; xsys='2'; ysys='2'; x=date;   y=close; output;
      function='draw'; xsys='2'; ysys='2'; x=date;   y=high;  output;

      function='move'; xsys='2'; ysys='2'; x=date;   y=open;  output;
      function='draw'; xsys='2'; ysys='2'; x=date;   y=low;   output;
   end;

   /* Draw high to open and low to close */
   if close le open then do;
      function='move'; xsys='2'; ysys='2'; x=date;   y=open;  output;
      function='draw'; xsys='2'; ysys='2'; x=date;   y=high;  output;

      function='move'; xsys='2'; ysys='2'; x=date;   y=close; output;
      function='draw'; xsys='2'; ysys='2'; x=date;   y=low;   output;
   end;
run;

symbol1 interpol=none value=none repeat=2;

axis1 minor=none offset=(5,5)pct;
axis2 label=('Price') minor=none;

title1 'Candle Stick Plots';

/* PROC GPLOT is used as a 'holding' area for the annotate. Plus, GPLOT */
/* generates the axes.  An overlay plot is used so that the vertical    */
/* axis has the complete range of the data, ie., high to low.           */
proc gplot data=stocks;
  plot high*date low*date / overlay haxis=axis1 vaxis=axis2
                            anno=candles;
  format date date5.;
run;
quit;

技术上不存在问题
开发专用绘图包要花费时间的

哎，可惜我的技术还不到家啊

davil2000 发表于 2012-11-9 13:36
技术上不存在问题
开发专用绘图包要花费时间的

请问用哪个模块可以开发呢？我想尝试下

wanwanle2 发表于 2012-11-9 13:43
请问用哪个模块可以开发呢？我想尝试下

基于GRAPH模块，结合MACRO功能，足够进行开发了。

用sas做程序化有很多弊端，比如没有现成的指标，
至于回测，sas应该是理想的工具，如楼上所说sas可以调用数据库，
但是无奈我的sas只掌握了点皮毛，我一般用sas做一些统计