关于面板数据误差修正方面的问题

楼主可以看看这个文件，stata关于xtpmg的官方文件，讲得比较清楚。

xtpmg.pdf (212.75 KB)

2012-12-17 00:08:42 上传

stata, xtpmg

在不知道你具体回归内容的条件下，我只能说pm、pmg你随便选一个回归形式就好了，具体的一句两句也说不清楚……建议你找几篇论文看看~回归的结果里面ec表示数据的长期均衡关系，简而言之就是lr（）里的部分，生成的_ec变量就是这几个变量线性组合出来的，_ec也叫误差修正项，是对短期波动的修正；SR部分是短期波动的回归系数，就是短期的影响。

dahanruoshui 发表于 2012-12-15 16:54
xtpmg d.c d(1/2).y d.pi if year>1962, ec(ec) lr(l.c y pi) mg replace
您好  我想问下 这个命令里面的 ...

是它举得一个例子中的一个别解释变量表示的是人均资本消费的对数

桃子精彩人生 发表于 2014-9-28 17:36
是它举得一个例子中的一个别解释变量表示的是人均资本消费的对数

请问做面板数据误差修正模型时，我看到有些人建立的误差修正模型的右边不包含被解释变量的滞后项，而有些却包含被解释变量的滞后项，这两个哪个正确呢？还有xtpmg好像是用于ADL模型构造的误差修正项，能够用来判断格兰杰因果关系吗？谢谢

zhgq9337 发表于 2013-4-21 22:25
在不知道你具体回归内容的条件下，我只能说pm、pmg你随便选一个回归形式就好了，具体的一句两句也说不清楚… ...

请问做面板数据误差修正模型时，我看到有些人建立的误差修正模型的右边不包含被解释变量的滞后项，而有些却包含被解释变量的滞后项，这两个哪个正确呢？还有xtpmg好像是用于ADL模型构造的误差修正项，能够用来判断格兰杰因果关系吗？谢谢