帮我看看GMM估计的问题

上面我写错了，abond test 误差项自相关检验没问题，sargan test存在问题，所以最好用一步法，然后用vce(r)

凌子墨 发表于 2012-11-21 23:10
人家的结果很完美了

sargan值 只是判断非异方差情况下工具变量是否有效，并不是判断模型的唯一标准 也 ...

上面解释，因为着急确实写错了，他这个结果没有加上稳健回顾，看起来是完美，但是如果加上vce(r)就不显著了。原因就是两步法中，如果sargan test概率为1，加上稳健回顾，就会不显著。所以让他做一步法

还有我回答时，他的结果不是这个结果，这是他后改的

dumking 发表于 2012-11-22 12:58
还有我回答时，他的结果不是这个结果，这是他后改的

你很认真啊 不错不错

个人觉得sargan值用处不大，stata手册说的明白 sargan值在非同方差下的分布未知，而vce（robust）的结果已经证明优于非纠偏的，sargan值也就成了鸡肋

dumking 发表于 2012-11-22 12:56
上面解释，因为着急确实写错了，他这个结果没有加上稳健回顾，看起来是完美，但是如果加上vce(r)就不显著 ...

这么耐心的回复，真的很谢谢你。我刚才试了一步法，结果还不错，所以下次如果遇到sargan值等于1的情况下，一般考虑做一步法？

凌子墨 发表于 2012-11-22 21:14
你很认真啊 不错不错

个人觉得sargan值用处不大，stata手册说的明白 sargan值在非同方差下的分布未知， ...

好像的用GMM方法实证的论文中都需要报告sargan值

沧桑哥 发表于 2012-11-23 12:35
这么耐心的回复，真的很谢谢你。我刚才试了一步法，结果还不错，所以下次如果遇到sargan值等于1的情况下， ...

是的，一步法和两步法只是误差项是否是iid的假设不同下的不同方法而已
如果样本足够大，直接看成iid就好了，除非有特殊经济理论的情况

dumking 发表于 2012-11-23 13:20
是的，一步法和两步法只是误差项是否是iid的假设不同下的不同方法而已
如果样本足够大，直接看成iid就好 ...

谢谢了。请问一步法还需要做sargan检验吗？

沧桑哥 发表于 2012-11-23 12:37
好像的用GMM方法实证的论文中都需要报告sargan值

您好！请问用GMM估计时，前定变量、内生变量和外生变量的滞后阶数怎么确定？还有因变量作为解释变量的滞后阶数怎么确定的（默认是1阶）？谢谢！

dumking 发表于 2012-11-22 12:58
还有我回答时，他的结果不是这个结果，这是他后改的

为什么回归时用robust时，就不用看sargan test？robust是解决什么问题的？而sargan值又是说明什么问题的？烦请回复，谢谢！