对冲基金管理期货策略9月月报

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u 中国管理期货策略对冲基金9月业绩综述

9 月份中国管理期货（CTA）指数（CAMGFI）涨跌幅为-2.51%，较于上期 -0.18%的涨跌幅大幅下滑，同期上证指数上涨1.89%，沪深 300 指数上涨4%。

中国管理期货指数基金样本属于多空均可买卖策略，跟股市大盘关联度很小，属于独立性较强类型的基金，本月过高的价格波幅导致该策略基金收益率严重分化，受个别方向判断失误主观交易方式基金大幅亏损影响，中国管理期货指数出现下跌，而对于历史走势而言，中国管理期货指数远远强于沪深300指数走势，因此对于后市不必过于悲观，属于正常调整，依旧看好。

u 9月份中国管理期货策略优秀基金推荐

鸿鼎先行2期、南昌稳健、慧才多品种程序化实盘

u 9月份行情回顾：股指振荡上涨，大宗商品工强农弱

9月股指期货总体表现为大幅振荡市，9月7日出现大幅上涨，上证指数大涨3.7%，沪深300指数期货当天当月合约更是大涨5.22%，创出沪深300指数期货上市以来最高当日涨幅，此后，在无明显利好的情况下指数振荡走低，在9月26日上证指数失守2000点大关，再创出3年半历史新低。

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关键词：对冲基金管理期货 基金管理 对冲基金 沪深300指数 沪深300 对冲基金管理期货