请教基础数学学习和金融工程专业学习的关系

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小弟我正在申请美国金融工程研究生,本科是数学基地班的,想在自荐信中突出自己数学知识对于金工学习的帮助.主要想知道随机过程,实变函数和数理统计这三门课对金融工程学习的具体帮助及应用.
谢谢

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关键词：金融工程专业 专业学习 数学学习 金融工程 基础数学 学习 金融工程 基础数学 专业

我本科也是学数学的，现在是学概率论与数理统计，但是主要方向是金融统计。之前讨论班学的就是金融工程的，实变函数我没有学，那个理论比较强，随机过程和时间序列用处比较大，好多金融数据都是按照这些分析的……

flamingo18 发表于 2012-11-22 14:35
我本科也是学数学的，现在是学概率论与数理统计，但是主要方向是金融统计。之前讨论班学的就是金融工程的， ...

那能具体说说随机过程和概率统计对金融工程学习的应用帮助嘛?
我看几乎所有金工学校都要求必修实变函数,所以我也想知道强大的实变在金工中如何运用的

飞蛙 发表于 2012-11-22 14:45
那能具体说说随机过程和概率统计对金融工程学习的应用帮助嘛?
我看几乎所有金工学校都要求必修实变函数, ...

随机过程一般用于option的定价，还有利率模型，具体比如Brownian Motion. SDE，鞅方法，Ito积分，Ito公式，F-K theorem,change of measure, risk neutral，girsanov定理什么的。

实变没什么大用，就是让你更好的理解高等概率论，这样可能帮助你更好得理解数学定理，比如sigma field, 可测性，测度之类，运用的时候更自如一些。

数理统计里计量，时间序列比较重要。

我在美国读金工，他们不同的项目之间要求和看重的东西还是不太一样的，金融数学比较适合学数学的去。当然如果你一点金融背景都没有的话，进去之后会蛮辛苦的。还是要平衡发展。我发现周围同学倒不是在数学上有什么障碍，大家都是好学生，如果数学以前没学过，学学就会了，关键是一种思想方法，这个不是做几道题看几本书就能培养的。

Chemist_MZ 发表于 2012-11-22 14:56
随机过程一般用于option的定价，还有利率模型，具体比如Brownian Motion. SDE，鞅方法，Ito积分，Ito公式 ...

谢谢你的解答

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