楼主: 耕耘使者
36509 11

什么叫渐近有效性? [推广有奖]

贵宾

学术权威

39%

还不是VIP/贵宾

-

威望
4
论坛币
1812922 个
通用积分
148.4696
学术水平
109 点
热心指数
173 点
信用等级
87 点
经验
93391 点
帖子
4549
精华
0
在线时间
2846 小时
注册时间
2006-4-6
最后登录
2024-10-1

100论坛币
潘省初的计量经济学(第四版)P104提到“渐近有效性”,不明白

最佳答案

gfucle 查看完整内容

首先搞清楚什么叫有效性,有效性是指在所有的无偏估计方法里,某种方法的估计量的方差是最小的,则该种估计方法就是有效的,比如古典假定的OLS估计。渐近有效是指该种估计方法在中小样本时可能不是最有效的,但随着样本数的增加,慢慢变得有效(没有其它无偏估计方法可以得到更小的方差),这就称为渐近有效,比如正态分布下线性模型的最大似然估计。
关键词:有效性 计量经济学 计量经济 潘省初 不明白 经济学

回帖推荐

gfucle 发表于2楼  查看完整内容

首先搞清楚什么叫有效性,有效性是指在所有的无偏估计方法里,某种方法的估计量的方差是最小的,则该种估计方法就是有效的,比如古典假定的OLS估计。渐近有效是指该种估计方法在中小样本时可能不是最有效的,但随着样本数的增加,慢慢变得有效(没有其它无偏估计方法可以得到更小的方差),这就称为渐近有效,比如正态分布下线性模型的最大似然估计。

本帖被以下文库推荐

沙发
gfucle 发表于 2012-11-22 21:33:05 |只看作者 |坛友微信交流群
首先搞清楚什么叫有效性,有效性是指在所有的无偏估计方法里,某种方法的估计量的方差是最小的,则该种估计方法就是有效的,比如古典假定的OLS估计。渐近有效是指该种估计方法在中小样本时可能不是最有效的,但随着样本数的增加,慢慢变得有效(没有其它无偏估计方法可以得到更小的方差),这就称为渐近有效,比如正态分布下线性模型的最大似然估计。
已有 6 人评分论坛币 学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
朱馨雨 + 5 + 5 精彩帖子
hepeng123 + 1 + 1 精彩帖子
Sesrin + 2 + 2 + 1 精彩帖子
我的素质低 + 5 精彩帖子
tetejiayou + 1 + 1 精彩帖子
耕耘使者 + 1 + 1 热心帮助其他会员

总评分: 论坛币 + 5  学术水平 + 10  热心指数 + 10  信用等级 + 1   查看全部评分

使用道具

藤椅
xupengswordsman 发表于 2012-11-22 21:39:45 |只看作者 |坛友微信交流群
大样本 方差最小
已有 1 人评分热心指数 收起 理由
耕耘使者 + 1 热心帮助其他会员

总评分: 热心指数 + 1   查看全部评分

xupeng

使用道具

板凳
yinjinge 发表于 2012-11-22 21:54:24 |只看作者 |坛友微信交流群
两个估计量都是渐进正态估计量,前一个估计量的渐进方差减去后一个估计量的渐进方差为正定矩阵,则称前一个估计量比后一个估计量“更为渐进有效”
已有 2 人评分学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
tetejiayou + 1 + 1 + 1 精彩帖子
耕耘使者 + 1 热心帮助其他会员

总评分: 学术水平 + 1  热心指数 + 2  信用等级 + 1   查看全部评分

使用道具

报纸
耕耘使者 发表于 2012-11-25 16:44:31 |只看作者 |坛友微信交流群
yinjinge 发表于 2012-11-22 21:54
两个估计量都是渐进正态估计量,前一个估计量的渐进方差减去后一个估计量的渐进方差为正定矩阵,则称前一个 ...
谢谢,能指出资源来源吗?

使用道具

地板
sheldonyang123 发表于 2012-11-26 21:41:30 |只看作者 |坛友微信交流群
建议查查C.R. Rao的书或论文。
已有 1 人评分热心指数 收起 理由
耕耘使者 + 1 热心帮助其他会员

总评分: 热心指数 + 1   查看全部评分

使用道具

7
joyong 发表于 2013-6-5 19:19:21 |只看作者 |坛友微信交流群
yinjinge 发表于 2012-11-22 21:54
两个估计量都是渐进正态估计量,前一个估计量的渐进方差减去后一个估计量的渐进方差为正定矩阵,则称前一个 ...
要的就是这个解释!

使用道具

8
joyong 发表于 2013-6-5 19:20:53 |只看作者 |坛友微信交流群
yinjinge 发表于 2012-11-22 21:54
两个估计量都是渐进正态估计量,前一个估计量的渐进方差减去后一个估计量的渐进方差为正定矩阵,则称前一个 ...
貌似是方差的逆~~

使用道具

9
胡老 发表于 2016-3-26 07:10:36 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
渐进,不是“渐近”
已有 1 人评分学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
耕耘使者 + 5 + 5 + 5 鼓励积极发帖讨论

总评分: 学术水平 + 5  热心指数 + 5  信用等级 + 5   查看全部评分

使用道具

耕耘使者 发表于 2012-11-25 16:44
谢谢,能指出资源来源吗?
陈强《高级计量经济学及Stata应用(第二版)》(2014)P53

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-11-24 22:47