什么叫渐近有效性？

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耕耘使者 发表于 2012-11-22 21:33:04 |AI写论文

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潘省初的计量经济学（第四版）P104提到“渐近有效性”，不明白

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首先搞清楚什么叫有效性，有效性是指在所有的无偏估计方法里，某种方法的估计量的方差是最小的，则该种估计方法就是有效的，比如古典假定的OLS估计。渐近有效是指该种估计方法在中小样本时可能不是最有效的，但随着样本数的增加，慢慢变得有效（没有其它无偏估计方法可以得到更小的方差），这就称为渐近有效，比如正态分布下线性模型的最大似然估计。

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关键词：有效性计量经济学计量经济潘省初不明白经济学

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gfucle 发表于2楼查看完整内容

首先搞清楚什么叫有效性，有效性是指在所有的无偏估计方法里，某种方法的估计量的方差是最小的，则该种估计方法就是有效的，比如古典假定的OLS估计。渐近有效是指该种估计方法在中小样本时可能不是最有效的，但随着样本数的增加，慢慢变得有效（没有其它无偏估计方法可以得到更小的方差），这就称为渐近有效，比如正态分布下线性模型的最大似然估计。

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

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沙发

gfucle 发表于 2012-11-22 21:33:05

首先搞清楚什么叫有效性，有效性是指在所有的无偏估计方法里，某种方法的估计量的方差是最小的，则该种估计方法就是有效的，比如古典假定的OLS估计。渐近有效是指该种估计方法在中小样本时可能不是最有效的，但随着样本数的增加，慢慢变得有效（没有其它无偏估计方法可以得到更小的方差），这就称为渐近有效，比如正态分布下线性模型的最大似然估计。

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藤椅

xupengswordsman 发表于 2012-11-22 21:39:45

大样本方差最小

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xupeng

板凳

yinjinge 发表于 2012-11-22 21:54:24

两个估计量都是渐进正态估计量，前一个估计量的渐进方差减去后一个估计量的渐进方差为正定矩阵，则称前一个估计量比后一个估计量“更为渐进有效”

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报纸

耕耘使者 发表于 2012-11-25 16:44:31

yinjinge 发表于 2012-11-22 21:54
两个估计量都是渐进正态估计量，前一个估计量的渐进方差减去后一个估计量的渐进方差为正定矩阵，则称前一个 ...

谢谢，能指出资源来源吗？

欢迎访问博客：统计人刘得意

地板

sheldonyang123 发表于 2012-11-26 21:41:30

建议查查C.R. Rao的书或论文。

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7楼

joyong 发表于 2013-6-5 19:19:21

yinjinge 发表于 2012-11-22 21:54
两个估计量都是渐进正态估计量，前一个估计量的渐进方差减去后一个估计量的渐进方差为正定矩阵，则称前一个 ...

要的就是这个解释！

8楼

joyong 发表于 2013-6-5 19:20:53

yinjinge 发表于 2012-11-22 21:54
两个估计量都是渐进正态估计量，前一个估计量的渐进方差减去后一个估计量的渐进方差为正定矩阵，则称前一个 ...

貌似是方差的逆~~

9楼

胡老 发表于 2016-3-26 07:10:36 来自手机

渐进，不是“渐近”

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10楼

少年ゆう勇者 发表于 2017-12-21 18:15:39

耕耘使者发表于 2012-11-25 16:44
谢谢，能指出资源来源吗？

陈强《高级计量经济学及Stata应用（第二版）》（2014）P53

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