楼主: zhaoke1127
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zhaoke1127 发表于 2012-11-22 22:37:55 |AI写论文

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uc_sjtu 发表于4楼  查看完整内容

这么简单的随便看下书就会了吧 第一题 二叉树为股票价格100(120(144,96),80(96,64)),看涨期权C(20(44,0),0(0,0)),看跌期权P(0(0,4),20(4,36)) 由144p^2+96p(1-p)*2+64(1-p)^2=100*(1+10%)^2算出p, C=44p^2/(1+10%)^2 第二题算起来比较繁琐,你画一个表看每次违约和不违约分别得现金流是多少,概率代入后用无风险利率贴现算个现值,让这个现值等于当前价格就可以解出概率了。

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zhaoke1127 发表于 2012-11-23 22:28:54
顶一下,不要沉了~

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reodream 发表于 2012-11-23 23:53:53
我要论坛币~ 怎么回答?

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uc_sjtu 在职认证  发表于 2012-11-24 15:25:20
这么简单的随便看下书就会了吧
第一题 二叉树为股票价格100(120(144,96),80(96,64)),看涨期权C(20(44,0),0(0,0)),看跌期权P(0(0,4),20(4,36))
由144p^2+96p(1-p)*2+64(1-p)^2=100*(1+10%)^2算出p, C=44p^2/(1+10%)^2
第二题算起来比较繁琐,你画一个表看每次违约和不违约分别得现金流是多少,概率代入后用无风险利率贴现算个现值,让这个现值等于当前价格就可以解出概率了。
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"我看到,历史不是根据实际发生的事件写就,内战史最终写成党派斗争史,一部谎言的历史。谎言最终成

报纸
zhaoke1127 发表于 2012-11-29 12:44:09
uc_sjtu 发表于 2012-11-24 15:25
这么简单的随便看下书就会了吧
第一题 二叉树为股票价格100(120(144,96),80(96,64)),看涨期权C(20 ...
嗯 ,非常感谢你,我怎么把论坛币给你啊,我是初学金融的,谢前辈赐教~

地板
uc_sjtu 在职认证  发表于 2012-11-30 18:54:25
论坛币你留着用吧,我暂时还不缺
"我看到,历史不是根据实际发生的事件写就,内战史最终写成党派斗争史,一部谎言的历史。谎言最终成

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