DCC模型问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问下大家，R中的DCC估计的garch参数都是基于正态分布的吗，如果想基于t分布的画应该怎么办？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏8 回帖

关键词：DCC GARCH ARCH 正态分布 RCH 模型

package "rmgarch"
multivariate distribution: Currently the multivariate "Normal","Student"and "Laplace" are implemented.

   http://127.0.0.1:10489/library/rmgarch/html/dccspec-methods.html

  ###########
*---------------------------------*
*          DCC GARCH Fit          *
*---------------------------------*

Distribution                    :  mvt
DCC Order                               :  1 1
Asymmetric                              :  FALSE
No. of Parameters               :  10
[VAR GARCH DCC UncQ]    : [0+6+3+1]
No. of Series                   :  2
No. of Observations             :  2469
Log-Likelihood                  :  -6998.232
Av.Log-Likelihood               :  -2.83

Optimal Parameters
---------------------------------------------------
               Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
[V1].omega     0.010598    0.005244   2.0209 0.043287
[V1].alpha1    0.076453    0.011815   6.4709 0.000000
[V1].beta1     0.917455    0.012136  75.6008 0.000000
[V2].omega     0.010721    0.003741   2.8659 0.004158
[V2].alpha1    0.100770    0.013298   7.5777 0.000000
[V2].beta1     0.894712    0.013147  68.0527 0.000000
[Joint]dcca1   0.010690    0.003162   3.3805 0.000724
[Joint]dccb1   0.985701    0.004202 234.5564 0.000000
[Joint]mshape 11.927066    1.735083   6.8741 0.000000

Information Criteria
---------------------
                  
Akaike       5.6770
Bayes        5.7005
Shibata      5.6769

谢谢啊

epoh 发表于 2012-11-23 20:32
package "rmgarch"
multivariate distribution: Currently the multivariate "Normal","Student"and "Lapl ...

还有一个问题就是我则么看他们之间的动态相关图啊？用cccgarch是能够看到的

july0710 发表于 2012-11-24 19:24
还有一个问题就是我则么看他们之间的动态相关图啊？用cccgarch是能够看到的

R=rcor(fit.1)

epoh 发表于 2012-11-24 20:36
R=rcor(fit.1)

真是太谢谢了

epoh 发表于 2012-11-23 20:32
package "rmgarch"
multivariate distribution: Currently the multivariate "Normal","Student"and "Lapl ...

epoh老师，您好！
您给的这个链接打不开，您能把这个包传上来吗？
非常感谢！
Firefox  无法建立到 127.0.0.1:10489 服务器的连接。

zhangtao 发表于 2012-11-25 11:07
epoh老师，您好！
您给的这个链接打不开，您能把这个包传上来吗？
非常感谢！

install.packages("rmgarch", repos="http://R-Forge.R-project.org")

july0710 发表于 2012-11-24 19:24
还有一个问题就是我则么看他们之间的动态相关图啊？用cccgarch是能够看到的

or plot(fit.1)

Make a plot selection (or 0 to exit):

1:   Conditional Mean (vs Realized Returns)
2:   Conditional Sigma (vs Realized Absolute Returns)
3:   Conditional Covariance
4:   Conditional Correlation
5:   EW Portfolio Plot with conditional density VaR limits

Selection: 4
  

epoh 发表于 2012-11-25 13:22
or plot(fit.1)

Make a plot selection (or 0 to exit):

这个今天也看到了，谢谢了啊