ADF检验

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请教大虾，对时间序列进行ADF检验时，是对原始序列还是对处理后的时间序列进行检验？例如，对于回归方LNEX=α*βLNAG  （其中：EX是出口EXPORT的缩写，AG是集聚AGGLOMERATION的缩写），应该对出口额EX进行检验还是对LNEX检验？

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关键词：ADF检验 ADF F检验 ration export

进行时间序列建模，要求所有的时间序列变量都必须是平稳序列，原始序列不平稳就检查一阶差分序列是不是平稳，如果建模所用的时间序列不是平稳序列，可能会出现伪回归

ffyyll13 发表于 2012-11-25 15:30
进行时间序列建模，要求所有的时间序列变量都必须是平稳序列，原始序列不平稳就检查一阶差分序列是不是平稳 ...

嗯嗯，受教！

你的方程两边都是变量的对数，那就对取对数后的序列检验，不用管原序列

jazhou 发表于 2012-11-25 20:13
你的方程两边都是变量的对数，那就对取对数后的序列检验，不用管原序列

呃，你的意思是应该对LNEX 和LNAG 进行检验，和楼上的意见相反？

别人的上帝 发表于 2012-11-25 20:24
呃，你的意思是应该对LNEX 和LNAG 进行检验，和楼上的意见相反？

是的，非常确定！

jazhou 发表于 2012-11-25 21:33
是的，非常确定！

谢谢！

个人认为是取对数过后的

hejinzhong 发表于 2012-11-25 22:08
个人认为是取对数过后的

好的，多谢你的意见！

按照你的模型方式进行检验 你的模式是双对数模型 应该对对数值进行检验