附件里是某支股票连续一段日期的收盘价、收益率、基准收益率和超额收益率
现在要求过去20日至过去10日间(共11天)的超额收益加权移动平均值
权重可以用指数衰减,可以利用公式Wgt(t)=Wgt(0)*Exp(-t/C),其中Wgt(0)和C都是常量,这些也都不是关键
我知道用array的方法计算非加权的移动平均
不知道可不可以修改下用于加权的
多谢高手指点
楼主: playmore
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请问如何计算指数衰减加权移动平均值 |
学科带头人 2%
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