【求问】蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟法

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最近在做一个需要按时间序列分析的课题，在看了论坛上的各位老师解答之后，发现蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟法在现代金融领域应用广泛。
能不能请哪位路过的老师，帮忙解答一下具体的含义。能够很精练，并且能够给一些可以实际操作的案例，谢谢了！

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关键词：Monte Carlo Carlo 蒙特卡洛 mont 模拟法 老师 蒙特卡洛

听说过，不知道Monte Carlo具体是做什么的
于楼主苦命相连
同求路过老师的指点
不胜感激！！！

hengchao919 发表于 2012-11-30 10:08
听说过，不知道Monte Carlo具体是做什么的
于楼主苦命相连
同求路过老师的指点

Monte Carlo 这个是非参数里面的分析模型吗？

我的素质低 发表于 2012-11-30 10:09
Monte Carlo 这个是非参数里面的分析模型吗？

我只是听说过Monte Carlo，但是具体它是做什么用的我也不知道

Monte Carlo (MC)用途非常广。我见到的金融中的用途有（当然不会是全部）：
- 金融衍生工具的估值（在其他方法都不能用时），MC便是最后的杀手锏
- 求积分、求极值的问题，MC可以对付其他方法难以（或不能）对付的复杂的多元函数。例如金融时间序列的参数估计，MLE（最大似然）就得求极值。如果模型非常复杂、参数众多，我就会用simulated annealing（广义上说也是MC的一种）去求极值。
- Markov Chain MC (MCMC)也是一种MC，是个强大的工具，例如参数估计，MLE求得是一个值，Bayesian Data Analysis方法可以求得需要估计的参数的置信区间，而很多Bayesian Data Analysis就不得不使用MCMC的方法来做（因为其他方法对付不了复杂的多元的函数）。

MC方法的优点是：王牌（其他方法都不能时，往往它能！）；同时也是庸手的福音，因为只要会编程，使用MC几乎不用太动脑筋（例如：用MC求积分时，可以不需要研究函数的具体的形式、特征，直接“傻”算。可以不需要任何技巧，当然使用一些技巧能使计算省时，但往往不是必要的）。
缺点是：计算速度慢（即使对计算机来说，离开计算机，MC是不可能的），有时会非常慢！当然，计算机技术还在发展，MC计算会越来越快，越来越受欢迎！

抱歉，具体含义和基础知识，我就不好说了，因为不知你对MC了解多少。基础知识和参考书GOOGLE一下就能找到（有的在论坛里也找的到）好多。

TaskShare 发表于 2012-12-1 14:58
Monte Carlo (MC)用途非常广。我见到的金融中的用途有（当然不会是全部）：
- 金融衍生工具的估值（在其他 ...

谢谢！

我的素质低 发表于 2012-12-1 21:28
谢谢！

谢谢