观测序号变量_N_，一个DATA步里可以有几个？

对的。即使一个data步没有set语句也会有_N_。
_N_表示的是DATA步的自循环数。
ex:

data _null_;
x=1;output;
put _all_;
x=2;output;
put _all_;
run;

data _null_;
input x;
put _all_;
datalines;
1
2
;
run;