看了一本书，有点不太理解：关于对折价的对冲。

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远期债券的折价很高，12个月到期的债券没有这样的折价。
所以买大笔长期国债期货，做了对冲，然后等着折价消失。

这个折价是怎么回事？为什么由此判断要这样操作，是如何获利的？

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关键词：长期国债期货 长期国债 SOSO 国债期货 sos 如何

同问

垃圾国债？

这个只是个例子，我搞不懂前后的逻辑缘由－ －

先明白一下债券折价和对冲的意思你就明白这句话的意思了。