如何用stata求得某变量的偶数项移动平均数

蓝色 发表于 2012-12-7 01:45
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. set obs 4

感谢您对函数不同格式产生的结果差异的提醒，对于实现统计学上要求的4项移动而言。
我经过stata软件计算发现了差异，并且总结了规律：

tssmooth ma cpi4=cpi,window(1 1 2)
其中生成的新数列从第二项开始有意义（=1/4(y1+y2+y3+y4)┈第一项也是stata自己补的
tssmooth ma cpi42=cpi4,window(1 1)
再对新变量数据两两移动平均，此时第三项才有意义=1/4(1/2y1+y2+y3+y4+1/2y5)

解读：每次移动平均都会减少一项有意义的数列。不管window（）第一个数字是什么，原数列的第一项作为x都没有前面的项来用计算公式。因此，每一次移动平均都会少一项。

第丢失N/2后的长期趋势测定值的第1期出现的位置t=window()中第1个数字+2

对于N=4而言，
window(1 1 2)，移动两次，有意义的项数少两项，window里面第一个数字是1，因此两次移动后数列的第1+2项是原数列丢失N/2后的第3期的长期趋势测定值
再比如window(2 1 1)也可行，但是第二次移动平均后的结果要从第4项开始。新数列的第2+2项是和丢失N/2后的第3项长期趋势测定值。

当N=6时，验证过同样如此。window(1 1 4)格式+window(1 1)后的第3项是丢失N/2后的第4项长期趋势测定值
而window(2 1 3)格式+window(1 1)后，与丢失N/2后的第4项长期趋势测定值相对应的是新数列的第2+2项

因此，要想新数列与丢失N/2后的首期t相对应，此时window()第一个数字=t-2
当N=8时，要想两次移动平均后的新数列第5期数据是原数列第5期的长期趋势测定值，只需设置window（）第1个数字为该数值-2（如N=8，此时window第一个数字为3时，新数列的第5个数值就是原数列第5期的长期趋势测定值）