求助关于bgtest做lag回归和非lag回归的差异的解释

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

命令如下所示。regress y x2bgtest
predict e, residuals
reg e x2 L.e
di e(N)*e(r2)
more
其中做回归有一个reg e x2 L.e,里面为什么加做L.e，和单纯reg e x2 有什么区别，l.e有什么用呢。谢谢各位的回答。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：test lag Est Residuals Residual

L.  表示滞后
L.e 表示残差e的滞后一期
L2.e 表示滞后2期

蓝色 发表于 2012-12-8 01:06
L.  表示滞后
L.e 表示残差e的滞后一期
L2.e 表示滞后2期

那滞后性是可以从数据里面分析出来的吧~才学的stata还不是很了解哦

楼主一开始的帖子实在令人看不懂，
现在程式段落弄地比较好些，总算比较知道在问什么罗！【虽然还是怪怪的】

不就是在说残差自相关【或称序列相关】

若是单纯reg e x2，这可以粗浅理解为解释变量和残差的关联诊断

若是reg e x2 L.e， 重点在后面的L.e【表过去一期的残差】
所以粗浅理解为过去一期残差和当期残差的自相关诊断

最后小补充，除bgtest这指令外，
现在一般是在回归后，利用事后指令estat bgodfrey  

h3327156 发表于 2012-12-8 01:33
楼主一开始的帖子实在令人看不懂，
现在程式段落弄地比较好些，总算比较知道在问什么罗！【虽然还是怪怪的 ...

谢谢 因为刚刚接触  还是不知道怎么问 幸好你能理解