自相关问题的解决

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初学计量经济学，有个自相关的问题不明白，想请教一下，谢谢。
（数据见附件 1978—2001年中国商品进口与国内生产总值.doc (44.5 KB)

2012-12-13 19:45:47 上传

）
利用OLS估计样本回归模型的结果为 Y= -5406.8+46.51x+e。DW检验d=0.59，有自相关。
估计ρ=0.72， 用广义最小二乘法估计的新模型Y*=712.85+37.65X*+e，紧接着得出d值为0.88，怎么还是存在自相关呢？纳闷。。怎么解决这一问题呢？

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关键词：自相关问题 自相关 广义最小二乘法 广义最小二乘 计量经济学 经济学 模型 样本

你试一下异方差自相关一致协方差估计

ermutuxia 发表于 2012-12-15 17:55
你试一下异方差自相关一致协方差估计

试过了。d值没变化，参数系数的t值还变小了。。

DW 只能说明一阶滞后自相关，，可以进行LM检验

lxfkxkr 发表于 2012-12-17 12:49
DW 只能说明一阶滞后自相关，，可以进行LM检验

可是这道题是一阶自相关吧。LM检验是针对高阶自相关的呀。。