Eviews和STATA面板数据中FGLS的等价操作命令

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经过本人的摸索，发现STATA中用于面板FGLS估计的如下命令是与Eviews中相应的命令等价的，也就是说你用同样的数据在STATA和Eviews里面用下面列出来的等价命令去跑，结果是一样的。本人用数据进行操作进行了验证，在此给大家分享一下。命令的格式按照STATA手册中的标准格式列出，也就是说，命令行中的depvar代表被解释变量，indepvar代表解释变量。由于Eviews是面向对象的编程语言，估计一个模型必须用一个equation对象来进行，本例中就以名为eq01的equation对象对象来说明。等号左边是STATA命令，右边是Eviews是命令。由于STATA在方程设定中默认加常数项而Eviews是默认不加的，因此等式右边的c代表常数项。另外需要注意的是Eviews的命令必须在Dated  Panel文件结构下才能运行出来，用Pool对象的话我还没试过，个人比较倾向于用Dated  Panel来处理面板，Pool对象基本不用。
heteroskedastic error structure with no cross-sectional correlation：
xtgls depvar indepvar, panels(hetero) = equation eq01.ls(wgt=cxdiag) depvar indepvar c
heteroskedastic error structure with no cross-sectional correlation：interation to convergence
xtgls depvar indepvar, panels(hetero) igls = equation eq01.ls(wgt=cxdiag, iter=sim) depvar indepvar c
heteroskedastic error structure with cross-sectional correlation:
xtgls depvar indepvar, panels(correlated) = equation eq01.ls(wgt=cxsur) depvar indepvar c
heteroskedastic error structure with cross-sectional correlation: interation to convergence
xtgls depvar indepvar, panels(correlated) igls = equation eq01.ls(wgt=cxsur, iter=sim) depvar indepvar c

对于Eviews中wgt=perdiag/persur的选项，只要在STATA面板声明命令中调换两个crossid和timeid并且重新声明一遍（例如原来定义的是xtset id year，重新声明为xtset year id即可）把对应的命令再执行一遍就可以跑出相同的结果



下面是存在一阶自相关的修正模型
xtregar depvar indepvar, fe = equation eq01.ls(cx=f) depvar indepvar c ar(1)
xtregar depvar indepvar, re = equation eq01.ls(cx=r) depvar indepvar c ar(1) 这种形式在Eviews中不可行，因为在随机效应的设定下，Eviews禁止添加AR项


下面再奉上组间异方差与同期相关的方差-协方差稳健估计量
panel-corrected standard error (PCSE) estimates: no degree of freedom adjust
xtpcse depvar indepvar = equation eq01.ls(cov=cxsur, nodf) depvar indepvar c
panel-corrected standard error (PCSE) estimates:
xtpcse depvar indepvar, nmk = equation eq01.ls(cov=cxsur) depvar indepvar c
对于Eviews中cov=persur的选项，同样只要在STATA面板声明命令中调换两个crossid和timeid并且重新声明一遍，在此不重复了


另外本人尝试了好多次，也没有发现STATA中xtreg, vce(robust)与Eviews中的等价命令，尽管从理论上而言，equation eq01.ls(cov=stackedwhite)应该跑出同样的结果，但我试了之后发现两者并不相同，希望有高手来解答。

另外再强调一点是，对于模型估计的方法都是教科册上的固定套路，不同的软件只是不同的实现工具，基于同样的算法，计量软件跑出来的结果相同并不奇怪，只是不同的软件各有倚重，不像有些人总觉得Eviews就不如STATA。个人感觉STATA在处理面板方差-协方差稳健估计量时并没有Eviews那么灵活，可选的形式不多，当然如果能从网上下载ado的话又另当别论，毕竟Eviews的扩展性没有那么强大。

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关键词：stata面板数据 STATA面板 EVIEWS Views Stata 面板

最好能用个例子说明

比如stata中xtgls命令有自带的数据集
你可以用stata的xtgls把相应结果都做出来

同时，还是采用同样的数据集（eviews也是可以导入stata格式数据的），
你用eviews也把结果做出来，（你可以写出命令的格式）

这样大家会有更加直观的认识

应版主要求先发一条等价命令上来，由于Eviews的结果是以表格呈现出来，所以还要截图贴上来，怕发贴有限制。如果有需要，我也可以把剩下的贴上来，命令行以红色来标注。值得注意的是由于两种软件采取的迭代方法略有差异，因此标准误并不完全相同。下面以网上的invest2数据为例：
STATA命令：
use http://www.stata-press.com/data/r11/invest2.dta
xtset company time
xtgls market invest stock,  panels(hetero)
结果：
Cross-sectional time-series FGLS regression

Coefficients:  generalized least squares
Panels:        heteroskedastic
Correlation:   no autocorrelation

Estimated covariances      =         5          Number of obs      =       100
Estimated autocorrelations =         0          Number of groups   =         5
Estimated coefficients     =         3          Time periods       =        20
                                                Wald chi2(2)       =    159.43
                                                Prob > chi2        =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
      market |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      invest |   3.616278   .5102399     7.09   0.000     2.616226     4.61633
       stock |   .7711491    .378626     2.04   0.042     .0290557    1.513243
       _cons |    543.555   78.41464     6.93   0.000     389.8652    697.2449
------------------------------------------------------------------------------

Eviews 命令：
equation eq01.ls(wgt=cxdiag) market invest stock c
结果：

第一次发图片，后面两个没用的图不知道怎么删了

如果方程不是线性的就不能光指定因变量和自变量了吧？用迭代的FGLS怎么求解面板非线性模型呢？需要编程？手册里没找到啊，哪位了解的求指教！

学习了，感谢分享

谢啦，厉害

怎么eviews是EGLS???