异方差修正时如何对多个存在异方差的变量同时进行修正？

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多元线性回归中，进行异方差修正时如何对多个变量同时进行修正啊！！！求请教！！！

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关键词：异方差修正 异方差 多元线性回归 线性回归 多个变量 异方差修正 多元线性回归

一般用GLS，或者wls，除以权重就可以了，或者直接用异方差稳健。

本来就是同时修正的

加权最小二乘法等均可

淋溪沐雨 发表于 2013-1-5 23:12
一般用GLS，或者wls，除以权重就可以了，或者直接用异方差稳健。

谢谢！  那权重应该如何选取？

雨化云 发表于 2013-1-6 10:10
谢谢！  那权重应该如何选取？

如果不知道异方差的形式，可以用FLGS估计量，也就是可行gls估计量。
步骤是这样的：
1.将y对x1 x2 x3 x4……回归，得到残差e
2.将e平方，取自然对数log(e^2)
3.将log(e^2)对x1 x2 x3 x4……做回归，得到拟合值gi
4.权重就是1/exp(gi)

淋溪沐雨 发表于 2013-1-6 10:47
如果不知道异方差的形式，可以用FLGS估计量，也就是可行gls估计量。
步骤是这样的：
1.将y对x1 x2 x3 x ...

真是太谢谢了！！！

如果做完还是有异方差怎么办？

淋溪沐雨 发表于 2013-1-6 10:47
如果不知道异方差的形式，可以用FLGS估计量，也就是可行gls估计量。
步骤是这样的：
1.将y对x1 x2 x3 x ...

请问那个残差是OLS表格里sum squared resid这一项的值吗

淋溪沐雨 发表于 2013-1-6 10:47
如果不知道异方差的形式，可以用FLGS估计量，也就是可行gls估计量。
步骤是这样的：
1.将y对x1 x2 x3 x ...

还有 异方差的形式 是什么意思啊？