为什么要进行异方差修正？

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请问~我现在用eviews做一个ols回归，但发现系数不显著（应该要显著），white检验出有异方差，那是不是把异方差消除就可以了？我查说加一个权重就可以。于是写ls(w=w2) q c cr10 size lev growth，然后w2=1/abs(resid)，这样估计出的就是最终的吗？我发现这样所有系数的p值都是0了……
是不是不是这样做？我从为什么要检测异方差开始就不明白了，也不知道异方差修正了能得到什么样的结果……希望大家帮忙解答~谢谢！

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关键词：异方差修正 异方差 white检验 Growth EVIEWS

judy598320 发表于 2015-12-22 23:49
请问~我现在用eviews做一个ols回归，但发现系数不显著（应该要显著），white检验出有异方差，那是不是把异方 ...

异方差会导致  t和F检验失效，不是bule

judy598320 发表于 2015-12-22 23:49
请问~我现在用eviews做一个ols回归，但发现系数不显著（应该要显著），white检验出有异方差，那是不是把异方 ...

异方差会使最小二乘法失效，使用ols的一个前提是方差齐性

可以拿Newey的标准误对比下看看呢~~

506232839 发表于 2015-12-23 00:16
异方差会导致  t和F检验失效，不是bule

那是不是把异方差消除就可以了？权重设置为残差平方的倒数可以吗？

落幕的童话123 发表于 2015-12-23 08:11
异方差会使最小二乘法失效，使用ols的一个前提是方差齐性

那是不是把异方差消除就可以了？权重设置为残差平方的倒数可以吗？

judy598320 发表于 2015-12-24 12:47
那是不是把异方差消除就可以了？权重设置为残差平方的倒数可以吗？

应该可以，运用加权最小二乘法

落幕的童话123 发表于 2015-12-25 22:22
应该可以，运用加权最小二乘法

好的谢谢~

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