请教连老师，关于大样本回归的F值缺省问题

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我有一个大样本微观数据集，采用xtreg命令进行回归，加入了较多虚拟变量，回归结果中F值缺省，只显示“...”，而没有具体数值，在去掉了一些虚拟变量之后，F值又有了，不知是何问题，希望连老师解答，多谢了。

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关键词：大样本 连老师 xtreg 虚拟变量 微观数据 老师 样本

样本量有多大？数据的结构是怎样的？如 N 和 T 分别是多少？
解释变量有多少个？
虚拟变量有多少个？
加入多少个虚拟变量的时候不能正常显示 F 值？

arlionn 发表于 2013-1-7 20:06
样本量有多大？数据的结构是怎样的？如 N 和 T 分别是多少？
解释变量有多少个？
虚拟变量有多少个？

样本是工业企业数据库，PANAL UNBALANCE, 解释变量不包括虚拟变量6个，虚拟变量是行业变量40个左右，省的变量31个，然后是Fix effect, 不加省的变量的时候是有F值的，加了以后就是F=.   ,很奇怪，有常数项，R值在0.006左右

省级层面的变量，如果是不随时间变化的，则会与 Fixed Effects 完全共线性，不知你如何得到估计结果？

不是省级啊，是工业企业数据库的微观数据，怎会是省级面板呢

arlionn 发表于 2013-1-7 20:06
样本量有多大？数据的结构是怎样的？如 N 和 T 分别是多少？
解释变量有多少个？
虚拟变量有多少个？

FX是FIRM FIXED EFFECT，不会和省的DUMMY 共线啊

Fixed effect 不随时间变化，省的变量也不随时间变化，这两个会共线性。