分组后三因子回归，时间序列回归还是横截面？看原文搞不定啊~~

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我现在看的一篇论文是这样的，每个月先按照指标LIQU把股票分10组，再做三因子模型的回归，其中三因子模型的回归应该是横截面的还是时间序列的？它的这篇论文要求每组的三因子回归截距项阿尔法α，因变量是股票超额收益，自变量是三因子，求指点啊~~我的数据有72个月的~我不知道具体是怎么弄的~~谢啦~~

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关键词：时间序列 横截面 三因子 三因子模型 一篇论文 横截面 因变量 自变量

这个我也不知道

你搞定了没？我也在做这个啊，崩溃...传授点经验好不好,谢啦

应该是横截面回归，但是我也有疑惑，如果有几百个，几千个股票，怎么同时做横截面回归呢？他们都是怎么做的呢？