一个有意思的话题，关于主成分回归

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为了消除自变量的共线性问题，我在一个课题里采用了主成分回归的方法，即先求出自变量的主成分Z1、Z2、Z3，然后用因变量Y与主成分进行回归，得到一个方程。然后，根据主成分得分函数、原始数据标准化函数，反推出由原始自变量与因变量构成的最终方程。这个方法应该是不错的。
问题是，用因变量与主成分进行回归的时候存在自相关，是不是需要用AR进行残差序列相关调整呢？
我剖析了一下唐启义教授的DPS软件中的主成分回归过程，没有进行AR残差序列调整。请问高人，我们到底要不要做AR调整呢？
先行谢过。

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关键词：主成分回归 主成分 有意思 主成分得分 数据标准化 话题

要用AR序列进行调整是因为因变量本身存在自相关性,当然要进行调整了.

[此贴子已经被作者于2008-9-7 21:51:51编辑过]