动态面板-sargan检验-不通过

我想问一下，你们的估计结果用的是一阶段还是二阶段估计结果啊？还有除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？以及稳健型检验必须做吗?

xtdpdsys load l.size l.cap l.iba l.rer l.gdp l.cpi, twostep
estat abond
estat sargan
可以用以上命令估计结果作为实证结果吗?

xiongjerry 发表于 2015-8-4 00:32
sargan通不过有很多原因，可以试试调整滞后项数，如加入lag（2.2）等或collapse选项。另外，如果存在异方差 ...

我想问一下，你们的估计结果用的是一阶段还是二阶段估计结果啊？还有除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？以及稳健型检验必须做吗?
xtdpdsys load l.size l.cap l.iba l.rer l.gdp l.cpi, twostep
estat abond
estat sargan
可以用以上命令估计结果作为实证结果吗?

日尧光 发表于 2013-1-12 02:09
我是用xtabond2做的。就是xtabond2 y l.y x1 x2 x3 y1-y10,gmm(l.y) iv(x1 x2 x3 y1-y10) noleveleq roub ...

在有robust的时候，是不能用sargan统计量的，它是在i.i.d情况下，才能成立，这个时候要利用Hansen J统计量来进行工具变量过度识别的检验

我也是这个问题，如何判断哪些变量在gmm()内，哪些是在iv()内啊，要哭了，sargan 检验一直为0

adam. 发表于 2021-4-20 15:00
我也是这个问题，如何判断哪些变量在gmm()内，哪些是在iv()内啊，要哭了，sargan 检验一直为0

请问解决了吗