动态面板-sargan检验-不通过

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本人在做动态面板时，遇到一个大问题，那就是：
Sargan test of overid. restrictions: chi2(38)   = 122.72  Prob > chi2 =  0.000
  (Not robust, but not weakened by many instruments.)
也就是sargan检验总是通不过。使用一次、两次差分和一步、两步GMM做回归分析，sargan检验总是为0。因此，紧急求助，希望高手能帮忙解答一下。万分感谢！！！

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关键词：Sargan 动态面板 SAR Restrictions Instruments 检验 面板 动态

试着将差分工具变量写成：dgmmiv(因变量符号, lag(3 .))

阿笨781213 发表于 2013-1-11 15:54
试着将差分工具变量写成：dgmmiv(因变量符号, lag(3 .))

我是用xtabond2做的。就是xtabond2 y l.y x1 x2 x3 y1-y10,gmm(l.y) iv(x1 x2 x3 y1-y10) noleveleq roubst
你说的那个做法能说的详细一点吗，我不是很清楚该怎么弄，谢谢。

我的问题和楼主一样，请问有什么解决办法吗？

请问楼主是怎么解决的？我也出现了这种问题。

日尧光 发表于 2013-1-12 02:09
我是用xtabond2做的。就是xtabond2 y l.y x1 x2 x3 y1-y10,gmm(l.y) iv(x1 x2 x3 y1-y10) noleveleq roub ...

xtabond2的命令好像使用错误

尝试在解释变量中引入更高阶滞后被解释变量，例如原模型是一阶滞后，可以尝试二阶滞后或者更高阶滞后，可以一定程度上缓解过度是别的问题。详见《高级计量经济学及Stata应用》陈强，186页。
希望能够帮到你

求教 用stata 做空间面板模型的命令，如果能有MLE方法的空间面板滞后和误差模型的命令就好了！ 在网上能看到spregsarxt，但是没有命令可以下载。为什么有些数据跑的时候，不能显著，换了一个数据就能显著了呢？
同时面板协整通不过，还能做空间面板模型吗？
怎么样才能有效通过模型检验呢？

貌似加入高阶能够显著改善abond，但是对于sargan的效果并不好。

请教楼主问题是如何解决的？我也遇到类似问题 非常感谢！