VAR模型做Johansen检验的时候如何确定最优滞后期和最优滞后阶数？

守望者1991 发表于 2013-1-11 22:47
我在做双变量VAR模型 请问楼上高手们 我先做ADF检验 一个变量一阶单整一个变量二阶单整 我能做VAR么  做VAR ...

可以做VAR模型，但两个非同阶单整的变量不能做协整检验。

haoyun010 发表于 2013-1-11 22:43
本人认为，协整检验时需要内生变量的差分项个数，而我们根据VAR模型得到了内生变量的滞后期，前者需要的是 ...

那为什么你说是3阶呢？

whudim 发表于 2013-1-11 23:31
那为什么你说是3阶呢？

VAR模型得到了内生变量的滞后期为４　，显然协整检验滞后期为３

AIC和SIC等方法终究只是统计方法，很多检验都有自己的优势和劣势，而且很多检验之间并没有一定的关系，都是从不同的方面来分析问题的，所以不存在一种一定正确的检验方法，我们选择我们最需要的方法来分析问题，对于滞后期选择，我们通常的做法是选择检验通过最多的滞后期。比如说四阶滞后有三个检验选择了它，是检验选择最多的，所以选择四阶，当然你也有其他理由选择其他滞后阶，不存在绝对正确的选择方法，不要盲目迷信检验，只可做参考，我说的也只做参考，不一定对

楼上，双变量的VAR，最好不用ADF检验，效果不好。这种情况我也遇到过，不过我通过提高显著水平由5%提高到1%，都成二阶单整了。不知道你的数据能否做成这样？呵呵（馊主意，仅供参考！）

ajun98tz02 发表于 2013-1-13 21:10
楼上，双变量的VAR，最好不用ADF检验，效果不好。这种情况我也遇到过，不过我通过提高显著水平由5%提高到1% ...

谢谢
单位根检验得到的是二阶单整
就是不知道后面的计算中怎么确定滞后期

whudim 发表于 2013-1-13 21:30
谢谢
单位根检验得到的是二阶单整
就是不知道后面的计算中怎么确定滞后期

录入数据并保存好，点击EVIEWS软件主页面窗口“quick”选项，在下拉菜单项中选择“Estimate VAR。。。”选项，单击之，出现新的页面。新页面中五块内容，左二右三。左边上面是“VAR Type”选第一个，下面是数据区间；右上选项填写“内生变量”，右中填写“变量滞后区间”，右下是外生变量，一般选择C。
    我的数学功底极差，把右中“变量滞后区间”从“1 1”逐个试到“1 6”，记下输出结果中的“AIC”和“SC”的值。选择两个值同时最小的那个；若不是，则需要查似然比值确定，需要查表，在软件里输入一个函数式，具体怎么计算我记不太清了，你找本教材看看就是了。

haoyun010 发表于 2013-1-11 22:43
本人认为，协整检验时需要内生变量的差分项个数，而我们根据VAR模型得到了内生变量的滞后期，前者需要的是 ...

大神还在吗，附件里面的这篇文章说前推一期为最长滞后期，应该跟你说的是一样的。
但下面又说确定的最优滞后期为5期，表检验的却是VAR（4），这应该怎么理解呢？
谢谢

三个变量的VAR模型怎么用？

你用View/lag structure/lag length criteria 取不同的数，比较LR值最大的合适，重新建立VAR模型。