VAR模型做Johansen检验的时候如何确定最优滞后期和最优滞后阶数？

viviwawa2002 发表于 2014-1-23 11:57
你用View/lag structure/lag length criteria 取不同的数，比较LR值最大的合适，重新建立VAR模型。

用View/lag structure/lag length criteria
这个方法得到的不靠谱
我用的是残差检验方法

whudim 发表于 2014-1-23 12:39
用View/lag structure/lag length criteria
这个方法得到的不靠谱
我用的是残差检验方法

请问你用的残差检验方法具体是如何操作？

守望者1991 发表于 2013-1-11 22:47
我在做双变量VAR模型 请问楼上高手们 我先做ADF检验 一个变量一阶单整一个变量二阶单整 我能做VAR么  做VAR ...

可以通AIC和SC来确定滞后期，但我看你做的这个AIC与SC不同期，则要使用LR来判别，具体的是genr p=1-@cchisq(LR-PN^2)是否大于0.5来判别

参考经济研究2014第十一期第一篇即可

whudim 发表于 2013-1-11 20:30
谢谢
VAR Lag Order Selection Criteria                                               
Endogenous variables: FDI IOV

您好请问下一具体怎么得出这个结果的，我是新手，不太会用EVIEWs，请您指教一下，谢谢！

whudim 发表于 2013-1-11 22:00
谢谢
能说下理由吗?

已解决谢谢