楼主: ttfttf
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[问答] 看不懂程序,求解答 [推广有奖]

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ttfttf 发表于 2013-1-12 13:33:53 |AI写论文

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最近要用到多元garch模型,看Tsay的《金融时间序列分析》一书看见有下面的程序:
all 0 888:1
open data m-ibmspln.txt
data(org=obs) / r1 r2
set h1 = 45.0
set h2 = 31.0
set rho = 0.8
nonlin a0 a1 b1 f1 a00 a11 b11 d11 f11 c1 c2 p1 p3 q0 q1 q2
frml a1t = r1(t)-c1-p1*r1(t-1)-p3*r2(t-2)
frml a2t = r2(t)-c2
frml gvar1 = a0+a1*a1t(t-1)**2+b1*h1(t-1)+f1*h2(t-1)

不知道set h1 =45, set h2 = 31和set rho = 0.8怎么来的,为什么是45、31、0.8,例子中也没有这三个数字,求高手解答啊,先谢了,这是关于时变相关系数模型的估计的,急
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关键词:看不懂 求解答 金融时间序列分析 多元GARCH GARCH模型 程序

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ttfttf 发表于 2013-1-12 13:36:04
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