单位根检验问题

以下这个序列明显是有趋势的，eviews进行ADF检验，依次选有截距有趋势，有截距无趋势，什么都没有，得到的都是有单位根，而且截距项和趋势项都不显著，也就是说是随机游走过程，可是随机游走不会是这个图形啊。再将原序列对时间t回归，对得到的残差进行ADF检验，prob5.02%，基本上可以拒绝原假设，也就是说这是一个趋势平稳过程，请问是这样吗？

5.900992643943906
6.010318112916124
6.141215579664113
6.153470550390229
6.222945058212069
6.269066318466873
6.40842558705409
6.515203108473514
6.611572887394335
6.630831394518774
6.640620847600565
6.58754938829783
6.647362979133113
6.667505116942939
6.798434355340916
6.952030714178524
7.08988336413952
7.134261342888389
7.18658159359758
7.198498158110823
7.255738748266233
7.330322237210484
7.415545209094034
7.497147180375343
7.589061477808941
7.694863102482896
7.803968691758982
7.910292201771549
8.02503436116942
8.097239333010602
8.164778529834618

首先，这个序列有明显的趋势，所以是非平稳序列。就像您所说的一样，ADF检验三个模型都不能拒绝原假设，这也验证了是非平稳序列。但是非平稳序列与随机游走序列不是同一个概念。随机游走序列是自回归过程ar(1)的特例，即一阶滞后项系数为1， 并且残差是白噪声序列。这个序列经过检验可以看出，不只是存在一阶滞后的问题。
至于第二个问题是要判断非平稳时间序列的趋势是确定性的还是随机性的。从ADF第三个模型分析：一、有单位根；二、时间变量前参数显著为0.所以，可以判断该趋势是随机性的而非确定性的。只有趋势变量是确定性而非随机性的，可以引入表示这一确定性趋势的趋势变量将确定性趋势分离出来。随机性趋势通过差分消除。我个人认为是差分平稳过程更合适。

colering 发表于 2013-1-13 17:39
首先，这个序列有明显的趋势，所以是非平稳序列。就像您所说的一样，ADF检验三个模型都不能拒绝原假设，这也 ...

谢谢的回复！第一个内容我懂了，这个序列确实存在高阶滞后，不是随机游走序列。第二个问题我想原序列生成过程还是带漂移项的单位根过程，yt=a+yt-1+高阶滞后+et，也就是既有确定性趋势a，也有随机趋势。因为对原序列一阶差分进行ADF检验，有漂移项时拒绝原假设，而且漂移项显著不为0，图形中的趋势我认为只能用漂移项造成的确定性趋势解释，单位根过程不会有持久性的趋势。但是为什么原序列的ADF检测不出漂移项？还是不明白

你这个好纠结我本科学过李子奈老师的计量经济学这本书。我给你看了一下，对于判断非平稳时间序列的趋势是确定性的还是随机性的是这么写的：判断一个非平稳时间序列，它的趋势是确定性的还是随机性的，可通过ADF检验中的第三个模型（就是有时间有截距那个）进行。该模型中已引入了表示确定性趋势的时间变量t，即分离出了确定性趋势的影响。因此，如果检验结果表明所给的时间序列有单位根，且时间变量前的参数显著为0，则该序列显示出随机趋势；如果没有单位根，且时间变量前的参数显著地异于0，则该序列显示出确定性趋势。
你的问题啊，要想理清楚，看来得找个牛人才行。我也得好好想想。