楼主: daming3775
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[实际应用] 用R做GARCH模型出错,请大侠分析一下! [推广有奖]

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楼主
daming3775 发表于 2013-1-15 14:27:38 |AI写论文
50论坛币
使用FGARCH包。
fit=garchFit(formula=~garch(2,1), data=3,cond.dist="QMLE")
结果如下:
Series Initialization:
ARMA Model:                arma
Formula Mean:              ~ arma(0, 0)
GARCH Model:               garch
Formula Variance:          ~ garch(2, 1)
ARMA Order:                0 0
Max ARMA Order:            0
GARCH Order:               2 1
Max GARCH Order:           2
Maximum Order:             2
Conditional Dist:          QMLE
h.start:                   3
llh.start:                 1
Length of Series:          1
Recursion Init:            mci
Series Scale:              NA

错误于lm.fit(x, y, offset = offset, singular.ok = singular.ok, ...) :
  0 (non-NA) cases

不知为什么会这样。

最佳答案

epoh 查看完整内容

N = 200 x.vec = as.vector(garchSim(garchSpec(rseed = 1985), n = N)[,1]) garchFit(~ garch(1,1), data = x.vec) ######## N = 200 x.vec = as.vector(garchSim(garchSpec(rseed = 1985), n = N)[,1]) garchFit(~ garch(1,1), data = 3) Error in lm.fit(x, y, offset = offset, singular.ok = singular.ok, ...) : 0 (non-NA) cases
关键词:GARCH模型 R做GARCH ARCH模型 GARCH ARCH 大侠 模型

沙发
epoh 发表于 2013-1-15 14:27:39
N = 200
x.vec = as.vector(garchSim(garchSpec(rseed = 1985), n = N)[,1])
garchFit(~ garch(1,1), data = x.vec)

########
N = 200
x.vec = as.vector(garchSim(garchSpec(rseed = 1985), n = N)[,1])
garchFit(~ garch(1,1), data = 3)


Error in lm.fit(x, y, offset = offset, singular.ok = singular.ok, ...) :
  0 (non-NA) cases

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