ARIMA模型如何确定p,d,q - SPSS论坛

0关注
0粉丝

初中生

95%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 0 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 473 点
帖子: 15
精华: 0
在线时间: 17 小时
注册时间: 2011-10-26
最后登录: 2013-7-12

楼主

xiaoyu01 发表于 2013-1-21 16:13:43 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

小女子在读医学硕士研究生一枚，学医的伤不起啊。因为论文中用到了ARIMA模型进行预测（是我的导师研究方向），在运用过程中遇到了问题，首先就是数据如何确定p,d,q和P,D,Q这六个值。使用的数据是某种传染病月发病数，各位经济学大神就把他当做沪深股市每天的XX成交量，whatever,我不懂，需要用ARIMA进行拟合（SPSS20.0）。一般传染病的数据，是具有明显的季节周期性的，所以在例子中，我通过一次季节差分，S=12，再进行一次差分消除趋势。好多图啊我不会传，就把原始序列放上来，希望大神们能帮帮忙。因为不管怎么差分，之后都觉得ACF和PACF图没有出现平稳的表现。