请教ARIMA模型的一个问题

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请教一下arima过程中identity 选项中的 minic 是怎么选择(p+d,q)的，还有就是perror这个选项有什么作用？
谢谢！help我看的不太明白...
比如一个MINIC表为：
                                                  Minimum Information Criterion
                             Lags      MA 0      MA 1      MA 2      MA 3      MA 4      MA 5
                             AR 0  2.738049  2.720683  2.691119  2.665554  2.624112  2.590143
                             AR 1  0.001213  -0.09488  -0.06885  -0.04432  -0.03647  -0.02294
                             AR 2  -0.10191  -0.07655  -0.06109  -0.03538  -0.01742   0.00305
                             AR 3  -0.08101   -0.0593  -0.03553  -0.01188  0.006764  0.027736
                             AR 4  -0.06346  -0.04267  -0.02355  0.000247   0.02361  0.042399
                             AR 5    -0.054  -0.02751  -0.00279  0.020622  0.040963  0.067453
                                         Error series model:  AR(5)
                                         Minimum Table Value: BIC(2,0) = -0.10191

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关键词：ARIMA模型 ARIMA MA模型 ima Rim 请教 模型 ARIMA

SPSS 的帮助里面有

tony333345 发表于 2009-7-10 15:34
SPSS 的帮助里面有

大哥，这里是sas专版啊~~~

有时候同一个序列可以构造两个和多个拟合模型，到底选那一个最合适，最佳函数准则法就是解决这个问题的，也就是你所列出的那个矩阵。

这个矩阵是由AIC（赤池最小信息）、BIC（AIC的改进）、BSC（贝叶斯准则）构成

Error series model:  AR(5)
表明模型连续做了5阶中心化的自回归，也就是常说的P阶自回归

Minimum Table Value: BIC(2,0) = -0.10191
通过最佳函数准则法得出P=2，即AR（2）；q=0,即MA（0）时序列提取的信息最充分。也就是所列矩阵中行AR（2）和列MA（0）的交接点出的值最小= -0.10191，所以模型为ar(2)或arma(2.0)或arima(2.0.0)

d为差分阶数

呵呵，原来是SPSS，很常时间没有用了，人家已经给你了用ARIMA（2，0）你还有什么难处吗