浅议结构方程原理

有福有德 发表于 2013-2-28 20:44
不显著也可以留在模型里

万分感谢，还有一个疑问，如果有一条因果线路（显著）和之前的大多数人研究结果（不显著）不同，应该怎样处理？ 给出解释，还是本研究的不足呢？

frank0921 发表于 2013-2-28 22:56
万分感谢，还有一个疑问，如果有一条因果线路（显著）和之前的大多数人研究结果（不显著）不同，应该怎样 ...

如果对自己的研究比较“自信”就解释，否则就不足

有福有德 发表于 2013-3-1 09:41
如果对自己的研究比较“自信”就解释，否则就不足

有点不够“自信”，呵呵。终于毕业论文快弄完事了，谢谢你的帮助，不管是不足，还是“自信”的解释，毕业论文终于终于到了尾声，感谢像你一样的坛子里其余的成员，谢谢！

just passing ..................

楼主想表达的是 违背了可证伪性 还有许多对等模型存在 结构方程模型不能等于因果。但是楼主忽略了一个问题就是再高级的统计技术都是无法得出因果推断的，只有依靠实验设计。

gzhcyone 发表于 2013-3-6 11:23
楼主想表达的是 违背了可证伪性 还有许多对等模型存在 结构方程模型不能等于因果。但是楼主忽略了一个问题就 ...

关键是SEM技术本身就是理论，因此所谓的因果讲的不是统计本身，而是理论。SEM的另外一种叫法就是因果模型

学习

老实说直接获取raw material对我来说是比较困难的
我能获得的一般都是经过处理的distorted数据

就比如说，我要分析过去五年的股指数据
实际上我最多获取1min上的K-Bar数据，也就是所谓的O,H,L,C四点数据
而要获得实时盘口数据，也就是所谓的主力买卖盘数据基本上是不可能的

当然上面所说的数据基本上能满足一般的日内交易的需求，不过自然我是希望能更进一步