楼主: cxb008
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[问答] EVIEWS ARMA模型 自相关和偏相关图定阶求助 在线等 [推广有奖]

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楼主
cxb008 发表于 2013-2-18 09:10:13 |AI写论文
10论坛币
小弟最近在用EVIEWS做一个关于8种国际指数的研究,一般情况下,我们对单独指数做ARMA模型时候,先对历史数据做对数差分y1=dlog(y),然后判断序列平稳性和白噪声,然后通过自相关和偏相关图定阶,但是我这个自相关和偏相关图看的不明显,怎么定阶?举个例子,我选取了西班牙指数IBEX35 从1999年1月4日到2012年1月4日共3287个数据,通过对原序列观察,发现序列不平稳,于是做对数差分,做单位根检验,图如下:

我们可以判断无单位根吧,然后观察自相关和偏相关图,却无法通过观察对模型定阶:

这是怎么回事,小弟菜鸟。不明白如何定阶,是否还有其他办法对模型定阶,我的方法是对5阶以下的p和q值每个都试了下,通过观察AIC 和SC值最小还有LIKELIHOOD值最大的原则,选取最优模型,不知道对不对,我看网上的资料。几乎所有的自相关图和偏相关图都是可以观察的。为什么我这个就观察不了。。在线等大神解答,小弟不胜感激。。

关键词:EVIEWS arma模型 Views Eview view 模型 在线

沙发
wxylzh 发表于 2013-2-18 09:29:33
自相关和偏相关图出现这种情况也很常见,这种情况下我看到的大都是按AIC和SC值最小的办法来确定最优的阶数。

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